Vma Volumen Gleitender Durchschnitt

Technische Analyse, Studien, Indikatoren: VMA (Volume Moving Averages) MarketVolume17439s Technologie der Anzeige und Präsentation intraday Volumen und Volumen basierte technische Indikatoren ist durch das Urheberrecht und Patent geschützt. Unbefugte Verteilung oder Reproduktion von proprietären Technologien wird so weit wie möglich nach dem Gesetz verfolgt. Über: Über grundlegende technische Indikatoren und Studien in der technischen Analyse und auf Aktien-Charts verwendet. Beschreibung Ein Volumen gleitender Durchschnitt (VMA) repräsentiert das durchschnittliche Volumen, das über einen bestimmten Zeitraum erzeugt wird. Beispielsweise repräsentiert ein 9-Perioden-VMA das durchschnittliche Volumen, das in den letzten 9 Perioden erzeugt wurde, einschließlich der gegenwärtigen Balken. VMAs - das durchschnittliche Volumen über einer bestimmten Anzahl von Perioden Das Volumen Moving Average Exponential (VMAe) gilt für Wiegefaktoren, um die Verzögerung in einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren. Technische Analyse VMAs werden verwendet, um Volumenänderungen über die Zeit zu beobachten und haben einen Glättungseffekt auf kurzfristige Volumenspitzen. Eine steigende VMA weist darauf hin, dass eine größere als übliche Anzahl von Aktien die Hände - aus welchen Gründen (gierige Käufer, Panik Verkäufer, etc.) geändert haben. Signifikante Volumensprünge gehen oft Trendumkehrungen auf den Indizes voraus. Je höher eine VMA39s-Periode ist, desto mehr wird sie dazu neigen, Volumenspitzen zu glätten. Auf diese Weise stellt die Verwendung eines Hochperioden-VMA sicher, dass nur die größeren Volumenstöße reflektiert werden. Längerfristige VMAs - auch als langsame VMAs bezeichnet - werden verwendet, um langfristige Schwankungen in der Volumenproduktion hervorzuheben. Wenn signifikant genug, solche Volumenzunahme oft vor langfristigen Trendumkehrungen auf einem Index. Kürzerfristige VMAs - auch Fast-VMAs genannt - werden verwendet, um kürzerfristige Volumensprünge hervorzuheben, die oft kurzfristigen Trendumkehrungen vorausgehen. Unten haben wir ein Aktiendiagramm, in dem schnelle und langsame Volumenbewegungsdurchschnitte auf SPY-Aktienvolumen angewendet wurden. Ein Vergleich dieser beiden VMAs hilft, Perioden zu erkennen, wenn ein Sicherheitsvolumen unter oder über dem längerfristigen Durchschnittsvolumen liegt. Zwar gibt es viele Volumen-basierte technische Indikatoren, die VMAs in ihren Berechnungen verwenden, auch einfache visuelle Analyse von zwei Volumen bewegten Durchschnitten erlaubt, Perioden von anormalen Handelstätigkeit, die in der Regel durch Panik Verkauf oder gierig Kauf verursacht werden und die in der Regel am Ende festgestellt werden Von Up-Trends und Down-Trends respektvoll. Abbildung 1: SPY-Vorrat mit Volumen MAs Formel und Berechnungen Volumen Moving Average wird als Durchschnitt der Volumendurchmesser über einen bestimmten Zeitraum berechnet: VMAVolume (1) Volume (2). Volumen (n-1) Volumen (n) n Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht wird, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV14 Einfache Möglichkeiten, mit dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) zu handeln 4 Einfache Möglichkeiten, mit dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) zu handeln Wie in seinem Namen angegeben, ist der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) ähnlich dem einfachen gleitenden Durchschnitt , Legt der VWMA mehr Wert auf das für jede Periode aufgezeichnete Volumen. Eine Periode ist definiert als das vom jeweiligen Händler bevorzugte Zeitintervall (d. H. 5, 15, 30). Daher, wenn Sie eine 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt (SMA) auf Ihrem Diagramm und zur gleichen Zeit, ein 20-Periodenvolumen gewichteten gleitenden Durchschnitt platzieren, werden Sie sehen, dass sie ziemlich genau die gleiche Flugbahn folgen. Allerdings, bei der weiteren Überprüfung werden Sie feststellen, dass die Durchschnittswerte spiegeln sich nicht genau genau. Der Grund für diese Diskrepanz, wie bereits erwähnt, ist die VWMA betont Volumen, während die SMA nur der Durchschnitt der Schlusskurs pro Zeitraum. VWMA versus SMA Die obige Tabelle ist von Microsoft vom 25. September 2015. Auf dem Diagramm haben wir einen 20-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt (rot) und einen 20-Perioden Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt (blau) platziert. Am unteren Rand des Diagramms sehen Sie auch die Lautstärkeanzeige. Die wir verwenden werden, um zu zeigen, wie die VWMA auf das Volumen reagiert. In den grünen Kreisen auf der Karte und auf der Lautstärkeanzeige haben wir die Zeiträume mit hoher Lautstärke hervorgehoben. Beachten Sie, dass, wo immer wir einen großen Volumen Leuchter haben, die blaue Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt beginnt weg von der Bahn des roten einfachen gleitenden Durchschnitt. Dann, wenn wir niedrigere Marktvolumen haben, sind der rote einfache gleitende Durchschnitt und der blaue Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt sehr nahe am Wert. Können Sie den Unterschied jetzt sehen Was ist das Volumen Weighted Moving Average gut für und was für Signale können wir aus ihm heraus Die VWMA hat die Fähigkeit zu entdecken entstehenden Trends, identifizieren bestehende und signalisieren das Ende einer Bewegung. 1 - Auftauchen neuer Trends Wenn der volumengewichtete gleitende Durchschnitt den einfachen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, bedeutet dies, dass ein bärischer Zug am Horizont ist. Dies könnte zu einer Schwächung in der zinsbullischen Tendenz oder einer völligen Umkehr führen. Wenn der Kurs sowohl den VWMA als auch den SMA durchbrechen kann, wird ein bärischer Trend bestätigt und eine Short-Position kann eingeleitet werden. Wenn umgekehrt der volumengewichtete gleitende Durchschnitt sich über den einfachen gleitenden Durchschnitt bewegt, ist eine bullische Trendänderung um die Ecke wahrscheinlich. Sobald der Preis ist in der Lage, sowohl die VWMA und die SMA nach oben zu brechen, kann man eine lange Position zu öffnen. Die folgende Tabelle veranschaulicht diese Handelsaufstellungen. Breakout durch VWMA und SMA Dies ist ein M2-Diagramm der Deutschen Bank vom 5. August 2015. Auf dem Chart verwende ich die 30 SMA und 30 VWMA. Wie Sie sehen, bemerken wir, nachdem der Markt für einen bestimmten Zeitraum gebunden war, eine Vergrößerung des Abstands zwischen dem gewichteten gleitenden Durchschnitt und dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Zur gleichen Zeit, bricht der Preis aus dem Bereich, die uns ein zusätzliches bullish Signal. Wir gehen mit dem zweiten bullish Kerze nach dem Ausbruch der Strecke lang und wir genießen die impulsive Bewegung höher. 2 - Identifizieren von aktuellen Tendenzen Hier haben wir eine einfache Regel, wenn unser volumengewichteter gleitender Durchschnitt zwischen dem Diagramm und dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, dann haben wir ein Signal für einen Trendmarkt. Man beachte, dass manchmal der volumengewichtete gleitende Durchschnitt den einfachen gleitenden Durchschnitt als Unterstützung und Widerstand prüft. Abhängig von der primären Richtung der Sicherheit. Diese Tests können als eine Implikation einer möglichen Trendumkehr betrachtet werden. Werfen Sie einen Blick unten: Trend Folllowing und VWMA Dies ist ein M5-Diagramm von Google vom 22. Juli. 23. und 24. von 2015. Wir verwenden die gleichen 30 SMA und 30 VWMA wie im vorherigen Diagrammbeispiel. Im grünen Kreis sehen Sie den Augenblick, in dem der Preis die 30 SMA und die 30 VWMA bärisch bricht. Gleichzeitig trennt sich der blaue VWMA von der SMA und ist zwischen dem SMA und den Leuchtern. Dies ist ein klares kurzes Signal. Wenn Sie eine halbe Stunde später überprüfen, sehen Sie, dass der blaue VWMA immer noch unter dem roten SMA liegt, was bedeutet, dass der bärische Trend noch intakt ist. Die Pfeile zeigen die Momente, in denen der VWMA ein Signal für die Fortsetzung des bärischen Trends lieferte. Wenn wir an diesen Punkten kurz gehen würden, würden wir nicht enttäuscht sein. Der letzte rote Pfeil zeigt uns den Augenblick, in dem die bärische Tendenz Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, wenn die VWMA und SMA anfangen, sich zu umarmen. 3 - Erkennen des Endes eines Trends Dieses Signal ist so ziemlich das gleiche, als wir auftauchende Trends entdecken mussten. Der Unterschied ist, dass wir ein gegensätzliches Signal für den primären Trend suchen. Zum Beispiel haben Sie eine lange Position und Sie bemerken eine Verschärfung in der Distanz zwischen dem VWMA und der SMA. Dies ist der Moment, wo Sie vielleicht die Option betrachten, um aus dem Markt und Ihre Gewinne zu sammeln. Trendumkehr und VWMA Die obige Tabelle ist von Facebook vom 16. Juli bis 22. November. Facebook beginnt die Woche mit einer starken Lücke mit hoher Lautstärke. Nach der Lücke haben wir eine solide bullische Kerze und einen großen Abstand zwischen der 30-Periode VWMA und der 30-Periode SMA. Daher gehen wir lange mit der Schließung der ersten bullishen Kerze. Facebook steigt, bis das Volumen sinkt und der Markt eine Korrekturphase eintritt. Dies ist, wenn die blaue VWMA interagiert mit dem roten SMA und wir bekommen ein Warnsignal. Glücklicherweise mit der nächsten Kerze erhöht sich das Handelsvolumen und der VWMA bewegt sich wieder über die SMA. Noch im Spiel Bullish wir sind Wir halten unsere Position für etwa 20 weitere Perioden und wir fast verdoppeln unsere Long-Position. Dann schaltet der blaue VWMA unterhalb des roten SMA (roter Kreis) und weigert sich, für etwa 8-9 Perioden oben zu gehen. Wir glauben, dass 3-4 Wartezeiten ausreichen, um zu erkennen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, unsere Position zu schließen. Nachdem wir unsere Position verlassen, beginnt der Preis von Facebook zu rollen und schließlich bricht durch die gleitenden Durchschnitte. Wenn Sie Facebook zum richtigen Zeitpunkt beenden, haben wir einen Gewinn von etwa 55 bullischen Pips erzielt. Viva les Market Volumes 4 - Die VWMA-Divergenz Ja, das ist richtig Sie können Divergenzen zwischen dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt und dem allgemeinen Diagramm entdecken. Sie werden sagen, wie könnte dies möglich sein Dies ist kein Oszillator Dennoch konnte das Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt in einer Divergenz mit dem Diagramm sein, und das Geheimnis ist im zweiten gleitenden Durchschnitt haben wir Ihnen empfohlen zu verwenden. Wenn Sie zum Beispiel einen einfachen gleitenden Durchschnitt zusätzlich zum Diagramm haben, wird der volumengewichtete gleitende Durchschnitt über und unter Ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt je nach Handelsvolumen wechseln. Daher, wenn der volumengewichtete gleitende Durchschnitt näher an dem Diagramm liegt als der einfache gleitende Durchschnitt, können wir sagen, dass der Markt Trends und das Volumen steigt. Immer noch nicht die Divergenz, können wir durch ein Diagramm Beispiel gehen. Divergence und VWMA Oben ist ein M15-Diagramm von Microsoft aus den ersten sieben Tagen im Oktober 2015. Wie Sie sehen, bewegt sich nach einer starken zinsbulligen Bewegung der blaue Volumengewichtete gleitende Durchschnitt unter dem roten einfachen gleitenden Durchschnitt. Daher erwarten wir eine Abnahme auf dem Chart zu sehen. Obwohl die bullische Bewegung ihre Intensität verliert, schafft es der Preis von Microsoft immer noch, für ein paar Leuchter höher zu schließen. All dies geschieht, während die blauen Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt bleibt unter dem roten einfachen gleitenden Durchschnitt, dank der größeren Handelsvolumen auf der Unterseite des Diagramms gezeigt. Dies ist eine bärische Divergenz, die Sie als Chance nutzen könnten, um kurz zu gehen. Divergenz und VWMA - 2 KABOOM Das Ergebnis ist 100 bearish Pips und eine erfolgreich gehandelte bearish Divergenz zwischen dem Chart und Ihrem 20-Perioden Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, die hohe Baisse Volumen an der Unterseite, die direkt nach der Divergenz und rechts vor dem Tropfen des Preises erschien. Diese bärischen Bände bestätigen auch die Echtheit unserer bärischen Divergenz. Zusammenfassend können wir sagen, dass, obwohl die Lautstärke gewogenen gleitenden Durchschnitt manchmal kompliziert aussehen, ist es nicht Wenn Sie Schwierigkeiten beim Verständnis der VWMA haben, öffnen Sie einfach eine Lautstärke-Indikator am unteren Rand des Diagramms. Es gibt ein besseres Bild, das die chaotische Bewegung des VWMA im Vergleich zum SMA erklärt. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt legt einen stärkeren Schwerpunkt auf Perioden mit einem höheren Marktvolumen. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt ist ein besserer Indikator, wenn er mit einem anderen Handelsinstrument für Handelssignale kombiniert wird. Der einfache gleitende Durchschnitt ist ein großartiges Werkzeug, um den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt zu kombinieren. VWMA kann die folgenden Signale liefern Ein Trend wird kommen Ein Trend ist es Der Trend ist zu Ende Der VWMA kann auch identifizieren Divergenz auf dem Markt Related PostSimple Moving Averages und Volumen-Rate-of-Change Dieser Artikel untersucht gleitende Durchschnitte (MA), die gut sein können Der älteste Indikator, den wir verwenden. Die Mathematik hinter sich bewegenden Durchschnitten und ihre Kauf - und Verkaufsauslöser sind sehr leicht zu verstehen und zu erkennen. Tutorial: Analysieren von Diagrammmustern Eine Fallstudie Die MA, unabhängig von der Zeitdauer, die für die Darstellung des Indikators verwendet wird. Zeigt uns einen Trend in Form einer einzigen glatten Linie. Die Periodendauer hängt davon ab, ob der Nutzer ein kurzfristiges Handelsergebnis oder eine längerfristige Anlageperspektive wünscht. Der Wert ist der nächste wichtige Teil der Gleichung, und in den meisten Fällen werden Techniker den Schlusskurs jeder Sitzung verwenden, was zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt führt. Durch die Verwendung eines Tagesendwertes für eine reibungslose MA kann der durchschnittliche Investor die Zeit nehmen, nachdem die Märkte am Nachmittag geschlossen haben, um seine Strategie vor der Eröffnungsglocke des folgenden Morgens zu bewerten. (Für mehr auf SMAs, besuchen Sie einfach Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Chart mit Tradestation erstellt Das erste Diagramm zeigt die Leistung von Nortel Networks (NT-NYSE) ab den ersten Wochen von Aug 2000 bis März 2003. Die Grafik Zeigt drei einfache MA. Die rote Linie ist ein 50-Tage-MA, die blaue Linie ist ein 100-Tage-MA und die lila Linie ist ein 200-Tage-MA. Sie sehen die rote Linie ist die am wenigsten glatte der drei. Anleger sollten ein Problem kaufen, da die Preisaktion über die einfache MA kreuzt und ein Problem verkauft, wenn die Preisaktion die einfache MA überschreitet. Nach 50-Tage-MA (rote Linie) in der obigen Tabelle, die beste Zeit, um zu kaufen Aktien von Nortel aufgetreten während der ersten Woche des November 2001, wenn die Linie auf etwa 6,45 war. Chart erstellt mit Tradestation Mit dem 100-Tage-MA (blau), Investoren würden zurück in den Markt kommen am oder um 13. November 2001, auf der 7,50-Ebene. Und schließlich würde ein Investor, der eine 200-tägige MA (lila) verwendet, für einen längerfristigen Trendansatz nicht den Kauf von Nortel Networks in Erwägung gezogen haben, weil die Preisaktion während der kurzen Zeitperiode der bullishe Preisgestaltung nicht in die MA eindrang. (Erfahren Sie mehr über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in Moving Average Envelopes: Verfeinern eines beliebten Trading-Tools.) Für die Investoren, die in NT gesprungen waren, kamen die Verkaufssignale nur wenige Wochen nach den Kaufsignalen. Das erste Verkaufssignal kam am 16. Januar 2002, als die Preisaktion unter dem 50-tägigen MA sank und Nortel Networks bei 7,27 schloss. Am 5. Februar erhielten die Investoren, die eine 100-Tage-MA nutzten, ihr erstes Signal, als Nortel bei 6,20 schloss. Sehr wenig Geld wurde von Investoren mit diesen gleitenden Durchschnitten während dieser Zeitspanne gemacht. Chart mit Tradestation erstellt Es war nicht bis Ende Oktober 2002, dass die Signale wurden wieder klar definiert. Am 24. erschien ein klares Kaufsignal für die 50-tägigen MA-Befürworter, die einen Schlusskurs von 1,07, 0,17 von der vorherigen Sitzung sahen. In der Tat haben einige Händler in den Kampf am Vortag gesprungen, wenn die MA wurde zuerst durchdrungen. Die Anhänger der weniger aggressiven 100-Tage-MA mussten bis zum nächsten Tag warten, als der Aktienkurs wieder auf das Niveau von 1,14 gesprungen war. Chart mit Tradestation Bestätigung von Signalen Nun, da wir einen Blick auf einen sehr einfachen Ansatz mit einer Reihe von gleitenden Durchschnitten hatte, erkunden wir die Bedeutung der Einführung in eine zusätzliche bekannte Indikator, die dazu beitragen können illustrieren und bestätigen Kauf-und Verkaufssignale. Die Anzeige für die Lautstärkeänderung (V-ROC) wird in die obige Tabelle eingefügt. Dieser Indikator zeigt positive Werte über der Nulllinie und negativ unten. Ein positiver Wert deutet darauf hin, dass es genug Marktunterstützung gibt, um die Preisaktivität in Richtung des aktuellen Trends fortzusetzen. Ein negativer Wert deutet auf einen Mangel an Unterstützung hin, und die Preise können beginnen, stagnierend oder rückläufig zu werden. (Erfahren Sie mehr über den V-ROC in unserem Artikel, Volume Rate of Change.) Sie können die Bestätigung des Aufwärtstrendkurses anzeigen, der am 5. November 2001 begann, als das Volumen 13.115.400 war und das V-ROC zeigte Minus Zahl (-4,52). Genau diesen Tag bewegte sich die Kursbewegung über die 50-tägige MA und der Kurs schloss bei 6,26. Zwei Tage später, als der Preis auf 7,01 stieg, setzte sich der Trend fort, und der V-ROC zeigte eine solide positive Zahl von 142,00 mit einem Volumen von 20.016.000. Am 13. November, dem Tag der zweiten Spitze im V-ROC-Trend, war das Volumen 24.956.200, das V-ROC wurde wieder auf 202.91 und der Preis von Nortel auf 7.55 erhöht. Schließlich zeigte der dritte Peak der dargestellten Trendlinie, der am 19. November stattfand, einen V-ROC von 411,84 mit einem Volumen von 36.353.100 und einem Aktienkurs von 8,52. Dieser Zeitraum von 12 Handelstagen ergab eine Preiserhöhung von 2,26 oder 36, ausgehend von der ersten bemerkenswerten Bewegung der Preisaktion, durchbrechen die 50-tägige MA und gab die signifikante Aufwärtsbewegung des Volumens-of-change. Der blaue Trend vom 28. November bis 12. Dezember zeigt eine deutliche Schwäche im V-ROC, da die Kursbewegung weiterhin über dem 50-tägigen MA trieb und den Aktienkurs kletterte. Ohne die Unterstützung des V-ROC-Indikators für das Dezemberlining-Volumen bei Nortel Networks dürfte ein Investor, der sich ausschließlich auf die Kursentwicklung der 50-Tage-Aktie stützt, im Laufe des Monats März erhebliche Kursgewinne verzeichnen. Die nächste große Spitze, die bedeutendes Volumen zeigte, war auf dem Nachteil, und der Aktienkurs fiel über zwei Dollar von der Höhe von nur drei Handelstagen vorher. Fazit Investoren sollten sich die Zeit nehmen, Preisentwicklungen zu bestätigen, die so einfach sein können wie der Vergleich von zwei sehr einfachen Indikatoren, die Ihnen eine gute Vorlaufzeit und eine solide Überprüfung der Trendbewegung bieten. Denken Sie daran, die Lautstärke und die Rate der Veränderung zu überprüfen, wenn Sie ein Diagramm Ihrer bevorzugten gleitenden Durchschnitte betrachten.